리스크 프리미엄에 투자

투자자들의 포트폴리오 수익이 다변화되면서 지수는 다양한 시장의 퍼포먼스를 벤치마크하는 기존의 전통적인 역할을 넘어섰습니다. 리스크 프리미엄 지수는 주요 헤지펀드 전략의 체계적 리스크를 추종하며, 인지된 리스크 팩터에 대한 수익 창출을 할 수가 있습니다.

투자자들은 견고하고 유동성이 풍부하며 투명한 룰을 기반으로 만들어진 리스크 프리미어 지수를 통해 수익 창출의 출처를 효과적으로 측정하고, 분리하며 실현할 수 있습니다. 리스크 프리미엄 지수를 포트폴리오에 추가하면 다음의 이점이 있습니다.

리스크 분산

전통적인 포트폴리오 투자 낮은 상관관계를 보입니다.

풍부한 유동성

일일 가격 산정이 되는 거래소에 상장된 종목들로 구성되어 있습니다.

효율성

시장 익스포저는 비용 효율적이며 자본 효율적일 수 있습니다.

투명성

룰을 기반으로 한 명확한 밥벙론에 따라 구성되어 포지션 레벨에서의 투명성이 제공되며 이 과정에서 사람의 개입이 없습니다.

블룸버그와 골드만삭스 자산운용(GSAM)은 21개의 대체 리스크 프리미어 벤치마크 지수를 공동 개발하였습니다.

해당 지수군은 유동성이 풍부한 자산군(FX 포워드, 채권 선물, 주식 선물, 상품 선물)에 대한 기본적인 “마크로” 리스크 프리미어 팩터(벨류, 캐리, 트렌드)와 주식 기반의 “마이크로” 주식 팩터(벨류, 낮은 리스크, 퀄러티, 모멘텀)를 커버합니다. 블룸버그는 해당 지수군을 산출, 관리 및 라이센싱하고 있습니다.

블룸버그 GSAM 벤치마크는 복제 가능하고 투명하며, 학술 리서치 및 경험적 증거 및 실무자 합의로 도출된 스타일을 대표합니다. 블룸버그 GSAM 리스크 프리미엄 지수는 지수 연계 상품 및 성과 벤치마킹에 대한 강력한 대안이 될 수 있습니다.

전문성

블룸버그는 크로스 에셋 전략 지수 관련 디자인, 개발, 산출, 관리에 있어서의 노하우가 있습니다. 지수 상품에 대만 전문적 지식, 거버넌스 경험이 뒷받침되어 있습니다.

확장성

블룸버그는 견고하고 확장성 및 유연한 지수 산출 능력 및 데이터에 대한 엑세스를 통해 지수 데이터를 전사적 관점에서 관리하고 계속하여 변화라는 규제 환경에서도 확장성을 확보할 수 있도록 지원합니다.

리서치

블룸버그는 다년간의 체계적 전략 리서치 경험을 보유하고 있습니다. GSAM의 퀀트 투자 전략 팀의 리서치 인사이트 및 전문성과 결합하여 리서치 관련 강점을 더욱 강화하였습니다.

컨설팅

지수 개발 과정에서 에셋 오너 및 컨설턴트의 피드백을 반영하였습니다.

사용자 맞춤 벤치마크

블룸버그는 21개의 리스크 프리미엄 지수군을 제공합니다. 투자자들은 해당 지수군에서 지수를 선택하거나 사용자 맞춤화를 하여 포트폴리오에 최적인 지수를 채택할 수 있습니다. 이 지수군은 유연한 모듈러 방식을 통해 구성되어, 완전한 맞춤화가 가능하고 커스튬 크로스 에셋 스타일의 지수군을 구성하는데 사용될 수 있습니다.

맞춤형 멀티 에셋 벤치마크의 시장이 확장되고 투자 목적에 맞춤된 벤치 마크에 대한 니즈가 증가함에 따라, 블룸버그는 다수의 자산군에 대해 특정 투자 목적 및 전략에 맞는 인덱스를 개발하고 관리할 수 있도록 역량을 갖추었습니다.

블룸버그는 지속적으로 맞춤형 벤치마크를 개발하고 있으며 지수 사용자들에게 맞충형 지수에 대한 벤치마크 디자인, 방법론, 벡테스팅, 선별 및 문서 작업을 컨설팅하고 있습니다.