달러-원 급반등에 콜 옵션 프리미엄도 껑충

(블룸버그) — 달러-원 환율이 이달 들어 지정학적 위험 고조 속 급하게 반등하면서 달러-원 옵션 거래에서 달러-콜 프리미엄도 큰 폭으로 상승하고 있다. 이에 달러-원 옵션 1개월 리스크리버설은 작년 11월래 최고 수준으로 급등했다.

이달 달러-원 옵션 1개월 리스크리버설은 84bp 가량 상승, 이 수준으로 4월을 마감한다면 2013년 1월래 월간 기준 최대폭 상승을 기록하게 된다. 달러-엔 옵션 1개월 리스크리버설이 이달 들어 78bp 가량 하락한 것과 대조적이다. 안전선호 속 원화 매도 심리를 시사한다.
한편 블룸버그 집계 기준 DTCC (미국 청산예탁결제공사) 달러-원 옵션 만기 도래 분석상 2주래 만기가 도래하는 콜옵션 행사가는 1150원 이상에 주로 분포한다. 18일에 행사가 1155원 4억 달러 규모의 계약 만기가 예정돼 있다. 1140원 이하에서는 여전히 달러-풋 만기 도래 물량이 우위를 보이고 있다.

김경진 기자 (송고: 2017년 4월 10일)
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