뉴욕 – 2021년 1월 20일 — 블룸버그는 크레딧 민감도 인덱스를 찾는 시장 수요에 부응하고 금융기관들의IBOR 벤치마크 체계로의 전환 및 SOFR의 사용을 지원하고자 블룸버그 단기 은행 수익률 지수(Bloomberg Short Term Bank Yield Index, “BSBY”)를 출시했다고 금일 발표했다. 블룸버그는 실례 제시 및 분석 목적을 위한 참고 지표 용으로 BSBY인덱스를 2020년 10월 15일부터 공시해 왔다.
BSBY는 일일 산출되어 오전 8시(미 동부시간 기준)에 발표되며 블룸버그 터미널을 통해 확인할 수 있다. 본 인덱스는 익일 {BSBYON <GO>}, 1개월 {BSBY1M <GO>}, 3개월 {BSBY3M <GO>}, 6개월 {BSBY6M <GO>}, 12개월 {BSBY12M <GO>} 의 5개의 테너가 제공된다. BSBY 방법론에 대한 추가 정보는 BSBY백서에서 확인 가능하다.
BSBY는 기업어음, 양도성 예금 증서, USD 은행 예금 및 단기 은행 채권 거래(은행의 한계 자금 조달 비용 반영)에 기반한 익명화된 데이터를 집계해 구성된다. BSBY는 체계적인 크레딧 스프레드 및 텀 스트럭처(term structure)를 가지고 있으며 대출 시장에서 SOFR과 함께 사용할 수 있다. 블룸버그는 여러 금융 시장 참여자들로부터 BSBY 인덱스 관련 피드백을 받고 있으며 이를 반영하여 지속적으로 해당 인덱스를 개선해 나갈 계획이다. 시장 피드백을 받기 위한 베타 서비스 기간이 지나면, 공인 벤치마크 서비스인 블룸버그 지수 서비스(BISL – Bloomberg Index Services Limited)를 통해 금융 기관들이 사용할 수 있는 벤치마크가 될 수 있도록 라이선스 할 예정이다.
블룸버그의 우메시 가즈리아(Umesh Gajria) 인덱스 연계 상품 책임자는 “블룸버그는 SOFR 벤치마크와 연계된 시장 유동성이 확대될 수 있도록 지원할 것이며 시장 참여자들로 하여금 SOFR 채택할 수 있도록 촉진하는 솔루션을 지속적으로 구현할 것” 이라고 말했다. 아울러 “블룸버그는 크레딧 지수에서의 역량과 채권 시장에서의 오랜 명성을 바탕으로BSBY인덱스를 업계의 IBOR 벤치마크 전환을 지원하는 최적의 솔루션으로 자리매김토록 할 것” 이라고 덧붙였다.
블룸버그는 RFR(Risk Free Rates – 무위험지표금리)이 포트폴리오에 미치는 영향을 판단하기 위한 시나리오 분석과 IBOR 벤치마크 전환을 지원하는 포괄적인 솔루션을 제공한다. 블룸버그 터미널 사용자는 fallback데이터 세트에서 IBOR 연계 종목을 확인하고 RFR을 지원하는 전자 거래 서비스를 사용 할 수 있다. 이 외에도 블룸버그는 ISDA가 특정 IBOR 벤치마크에 적용하는 대체 금리에 대한 기간 및 스프레드 조정도 공시하고 있다.