UBS 블룸버그 CMCI 지수군은 상품 선물 계약(commodity futures contract)의 기간 구조(term structure) 전체에 분산된 익스포저를 제공합니다. 덕분에 UBS 블룸버그 CMCI 지수는 우월한 리스크 및 수익률을 제공합니다. 시장 타이밍 알고리즘이 필요 없고 수익률 곡선의 전단부 편중(front-end bias) 없이 분산된 익스포저를 얻을 수 있습니다.
UBS 블룸버그 CMCI 지수는 상품 가격의 실질적인 움직임을 추적하기 위해 개발되었습니다. 29종의 상품 선물 계약에 걸친 광범위한 익스포저를 가지고 있으며 최대 5개의 고정 만기를 사용한 최초의 지수입니다.
UBS 블룸버그 CMCI 종합 TR 지수 비교
CMCI 제품군은 에너지, 귀금속, 산업용 금속, 농산물, 축산물 부문을 대표하는 29 개의 상품 선물 계약을 포함하고 있습니다. 각 상품에서 제공되는 모든 만기(3개월에서 3년까지)에 대해 균형있게 가중치를 주어 기존 지수가 고려하지 않았던 시간 분산 효과를 반영합니다.
개별 상품의 가중치는 펀더멘털 가중치와 유동성 가중치를 혼합하여 결정됩니다. 펀더멘털 가중치는 CPI, PPI, GDP 등 주요 경제 지표 뿐 아니라 각 상품별 소비 데이터에서 산출되며, 유동성 가중치는 미결제 약정 및 거래량 데이터를 조합하여 산출됩니다.
블룸버그 단말기 사용자는 블룸버그 프로페셔널 서비스에서 CMCX 티커를 로딩하여 UBS 블룸버그 CMCI 지수를 조회할 수 있습니다.
| 추가 자료 | ||
| + | CMCI Livestock Index Fact Sheet | |
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State-of-the-Art Livestock Benchmark File size: File type: |
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| + | CMCI Food Index Fact Sheet | |
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State-of-the-Art Food Benchmark File size: File type: |
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| + | CMCI Agriculture Index Fact Sheet | |
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State-of-the-Art Agriculture Benchmark File size: File type: |
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| + | CMCI Industrial Metals Index Fact Sheet | |
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State-of-the-Art Industrial Metals Benchmark File size: File type: |
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| + | CMCI Precious Metals Index Fact Sheet | |
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State-of-the-Art Precious Metals Benchmark File size: File type: |
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| + | CMCI Energy Index Fact Sheet | |
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State-of-the-Art Energy Benchmark File size: File type: |
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| + | CMCI Composite Index Fact Sheet | |
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State-of-the-Art Commodity Benchmark File size: File type: |
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| + | CMCI 2020/2021 Target Weights | |
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| + | CMCI Index Methodology | |
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