오늘날의 지수는 시장 성과에 대한 벤치마크라는 전통적인 역할을 뛰어넘는 그 이상의 영역으로 확대되었습니다.

금융 시장에서 리스크 프리미엄(risk premia) 요인, 테마별 익스포저, 강화된 베타, 알파 등을 효율적으로 측정하고 구분하려는 투자자들은 이를 위해 엄격하고 투명한 룰에 기반의 지수상품을 이용하고 있습니다. 블룸버그의 전략 지수는 다년간의 체계적인 전략 리서치에 기반하여 지수를 개발, 계산, 관리해 온 전문성을 보유하고 있습니다.

블룸버그는 높은 브랜드 인지도와 검증된 실적으로 크로스 에셋 전략 지수의 리서치, 개발, 구축, 산출 및 관리 부문을 선도합니다.

블룸버그의 지수 산출 플랫폼과 독보적인 데이터를 활용하여 복잡한 시장 및 환경과 관련된 전략 지수를 효율적으로 구축하고 맞춤화할 수 있습니다.

블룸버그는 현재 전 세계 수많은 고객들의 지수 산출을 독립적으로 대행 및 관리하고 있으며, 이를 통해 블룸버그의 고객들은 자체 지수를 엔터프라이스 규모의 인프라하에서 관리할 수 있고 변화하는 규제 환경의 요건에 유연하게 대응할 수 있습니다.

블룸버그의 숙련된 지수 전문가 팀은 고객과 협력하여 지수 관련 아이디어를 상품화하고, 기존 전략 지수를 구체적인 필요에 따라 맞춤화하며, 리서치 경험을 활용하여 크로스 에셋 전략 지수를 체계적으로 개발합니다.

블룸버그 멀티 에셋 지수군에는 총 10개의 지수가 있습니다. 이 지수들은 블룸버그의 단일 자산군 지수를 기반으로 만들어지며 고정 가중치, 시가 총액 가중치, 리스크 패리티 가중치 스킴을 통해 다양한 리스크 및 수익 익스포저를 제공합니다.

블룸버그 멀티 에셋 지수는 다음과 같은 주요 특징을 가지고 있습니다.

• 월별 리발런싱
• 다양한 가중치 스킴을 통한 여러 리스크 및 수익 익스포저 제공
• 블룸버그의 강점 활용 – 데이터, 가격 산정, 분석 도구, 배포 및 리서치 활용
• 포괄적 멀티 에셋 지수 커버리지를 활용한 사용자 맞춤화 구성을 통해 투자자의 포트폴리오 니즈 충족 – 동시에 커스텀 데이터를 활용하여 새로운 지수 구성 가능

블룸버그 GSAM 리스크 프리미엄 지수

블룸버그와 골드만 삭스 애셋 운용(GSAM)은 유동성이 풍부한 자산군에 대해 스탠다드한 리스크 프리미엄 팩터 기반 전략을 포함하는 21개의 대체(alternative) 리스크 프리미엄 벤치마크 지수를 개발했습니다.

블룸버그 GSAM 벤치마크는 복제 가능하고 투명하며 학술 리서치 및 경험적 증거 및 실무자 합의로 도출된 스타일을 대표합니다. 블룸버그 GSAM 리스크 프리미엄 지수는 지수 연계 상품 및 성과 벤치마킹에 대한 강력한 대안이 될 수 있습니다.