Olti Zejnati, Yasumasa Nakagomi, Soujit Ghosh
(블룸버그) — 실리콘 밸리 뱅크(SVB)의 붕괴 이전부터 연준의 공격적인 금리 인상 정책으로 인해 미국 은행들의 미실현 손실은 이미 급속하게 증가하고 있었다.
최근 공시들에 따르면 자산 규모 50억 달러 이상의 미국 은행들의 매도가능증권 미실현 손실은 2060억 달러에 달했다. 손실을 기록한 미국 160개 주요 은행 중 8개 은행의 자본대비 미실현 손실 비율은 30%를 웃돌았다. 옵션 스큐(skew)는 일부 은행의 변동성이 향후 높아질 수 있음을 시사한다. 공매도 투자자들은 은행섹터를 겨냥하고 있다.
블룸버그의 EQS, VCA 및 RV 기능을 사용해 미국 은행 산업을 분석할 수 있다. 펑션 중심의 기사를 구독하려면 NSUB FFMSTORY를 실행한다.
EQS를 실행해 은행들의 자본 대비 미실현 손실 비율에 대한 연산식을 만들수 있다.
SVB의 오랜 고객기반인 테크 스타트업들이 예금을 무더기로 인출하고 은행이 국채 및 다른 투자 자산을 충분히 빠르게 처리하지 못하면서 이번 사태를 맞이하게 됐다. 재무부 고위 관계자에 따르면 SVB는 상당한 투자 포트폴리오를 운용했고 보험 적용이 되지 않는 예금자 비율이 높았는데 이는 이례적인 조합으로 이러한 지역 은행은 많지 않다.
이제 총 자산 규모 50억 달러 이상인 미국 은행들과 2022년 회계연도의 미실현 손실을 검색한다:
EQS<GO>를 실행해 미실현 투자 손실이 있는 미국 은행을 걸러낸다.
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